EAをつくる会♪おさらい編♪③課題C

【 EAをつくる会♪おさらい編♪③課題C 】 記事一覧

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おまけ♪ レポートの見方♪

EAをつくる会♪おさらい編♪③課題C



fukujyusou-nanten-ic1.gif  EAをつくる会♪ おさらい編♪③  fukujyusou-nanten-ic1.gif


EAをつくる会♪ おさらい① カテゴリー♪ 

EAをつくる会♪ おさらい② カテゴリー♪ 

EAをつくる会♪ おさらい③ カテゴリー♪ 

は こちら↑

fukujyusou-nanten-li1.gif


課題 ⑪

過去のチャートで検証してみよう♪

課題C4 1分足から各時間足を作成する♪
バックテストのためのperiod_converter Allの使い方♪ 



hukujyusou-kiroli1.gif


過去記事に書いてあるので 割愛しようと思います(^^ゞ

EA-バックテスト前♪
4本値データの準備♪
 


EA-バックテスト前♪
ヒストリーデータの作成♪
 


こちらを参考に データを取得して♪
バックテストです(^^ゞ


hukujyusou-kiroli1.gif


ここからは、旧ブログ記事の手直し記事になります(^^ゞ
(2010年8月に書いた記事です♪)

バックテストが出来ても・・・
レポートの見方がわからなくては
どうしたら良いのか?進めなくなりますよね(^^ゞ

結果の検証が出来るように♪

おさらいしてみましょうo(*^▽^*)o~♪


hukujyusou-kiroli1.gif


過去に こんなバックテストをしています♪

レポート♪
クリックすると大きく見られます♪

BTEUR15レポート
BTEUR15レポート2



通貨ペア・期間・モデル・パラメーターこれは
Strategy Tester で 選んでいったものですね

ユロ円 15分足 

Every tick(利用可能なすべてのティックデータを利用する)

パラメーター EA プログラム設定ですね・・・
保有ポジ数などの基本設定・・・


肝心なのは、ここから・・・・・

Bars in tesut
テストをしたバーの数

Ticks modeled
テストで利用したティックの数

Modeling quality
テストで利用したティックの割合

Initial deposit
初期投資額($表示)

**Total net profit**
総純損益(純利益-総損失)($表示)

*Gross profit*
純利益($表示)

*Gross loss*
純損失($表示)

**Profit factor**
総利益が総損失の何倍かを示すデータ-期待値
(総利益/総損失)で計算されています
1を超えてれば純利益があるということで
数字が 大きくなればなるほど 期待できる♪
っていうことらしいのですが
3を超すとカーブフィッテングの可能性もある・・・
ということで 別のテストを検証したほうが良くなるようです・・・
難しい・・・(゜-゜;)ウーン

Expected payoff
期待損益(総純損益/総トレード数)

Absolute drawdown
初期投資額からのドローダウン

**Maximal drawdown**
最大ドローダウン
一番 嫌なところですね・・・資金管理に必要ですね

*Total trades*
総トレード数
トレード数が少ないとカーブフィッティングの可能性有

Short positions(won %)
売りトレード数(勝率)

Long positions(won%)
買いトレード数(勝率)

*Profit trades(% of total)*
勝ちトレード数(率)
勝率・・・
低すぎれば好ましくないらしい(^_^;)

Loss trades(% of total)
負けトレード数(率)

Largest Profit trade
1トレード当たりの最大利益

Largest loss trade
1トレード当たりの最大損失

Average profit trade
勝ちトレードの平均利益

Average loss trade
負けトレードの平均損失

Maximum consecutive wins(profit in money)
最大連続勝ちトレード数(利益)

Maximum consecutive losses(loss in money)
最大連続負けトレード数(損失)

Maximal consecutive profit(count of wins)
最大連続利益(勝ちトレード数)

Maximal consecutive loss
最大連続損失(負けトレード数)

Average consecutive wins
平均連続勝ちトレード数

Average consecutive loss
平均連続負けトレード数


チェックしたほうが良いパラメーターには 
*マークをつけてみました♪



で、結果的には?っていうと・・・・

1$85円で換算してみて・・・(2010年の8月(^▽^;))

Total net profit 総純損益  32,353円
Gross profit    総利益   78,515円
Gross loss     総損失  -46,162円
Profit factor          1.70
Maximal drawdown    35,378円 (3.98%)
Total trades           11
Profit trades (% of total)  6 (54.55%)

勝ててるけど・・・・
そんなに お勧め~ってわけでは
なさそう・・・・・


見るポイントも 教えてもらったほうが
良いのかも????ですね(^_^;)



気分的には 最大ドローダウンが気になるのかな・・・

資産推移のグラフみてもらうとわかるかな?

グラフ

一番上のてっぺん(天井)から、一番下(大底)までの
幅の最大値が 最大ドローダウン・・・
最初に勝ててるからいいけど・・・
その後の
ギュンギュ~ンって下がる 嫌な感じ・・・・
最初にこれだったら 絶対メゲルc(>ω<)ゞ


hukujyusou-kiroli1.gif


まだEAを習いたての頃ですね(^^ゞ

あれから 年数が経ってますが・・・
全然 成長していない気がします( ̄ー ̄; ヒヤリ

最近は 足踏み状態だし( ̄(エ) ̄)ゞ

PFが良くても トレード回数が少ないと・・・
実際 動かしてみると 物足りなかったり(^^ゞ

いろいろ目安にする感じなのかな?

どんな動き方 利の出方・損の出方
いろんな方向から 検証できるようになると
自分好みのEAのポートフォリオ♪を
組み込む事もできるようになりそうですね(^^ゞ


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EAを最適化する♪―結果♪

EAをつくる会♪おさらい編♪③課題C



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EAをつくる会♪ おさらい① カテゴリー♪ 

EAをつくる会♪ おさらい② カテゴリー♪ 

EAをつくる会♪ おさらい③ カテゴリー♪ 

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課題 ⑩

過去のチャートで検証してみよう♪

課題C3 EAを最適化する♪ 



hukujyusou-kiroli1.gif

最適化の結果を見てみましょう♪

今回の練習は

サンプルEA MACross_EXP 
ドル円 日足
期間は 2012.1.1~2012.12.31
パラメーターを変えての最適化

FastMA Period を 
スタート5から ステップ1 ストップ15

FastMAを 5から 1ずつ増やして 15まで
バックテストするという意味です

SlowMA Period を
スタート 20から ステップ1 ストップ60

SlowMAを 20から 1ずつ増やして 60まで
を検証しました♪


*******

終了すると 一番したのツールバーが緑に染まり
スタートボタンが 再表示されるようになります(^▽^;)

操作履歴のタブです

最適化1-1-2
開いてみると こんな感じ♪


Optimization Graghを開くと 
2種類のグラフを表示できます♪
視覚化ですね^^
濃い緑の部分が 最適値ということになります♪

最適化1-1

今回は、バランスで選んだから 
一番資産残高が多くなった 
FastMAの数値とSlowMA Periodの数値が出ます♪

グラフ上で右クリックをすると
グラフの種類を切り替えられます♪
2DSurfaceを押してみてください♪

最適化1-1-1


Optimization Results
バランス(資産残高)が 多かった最適化数値から
順にならんでいます♪

最適化1-1-3

資産残高が 増えたからと言って・・・
それが 一番良いEAになるか???と言うと

そうでもなかったりして(^▽^;)

ドローダウンがいっぱいで・・・
最終的には 資産が増えるはずのEAも・・・
負けが続くとくじけて途中で止めたくなるようでは(^^ゞ
最終的に 資産が増えるところまで 届かなくなります( ̄ー ̄; ヒヤリ

ある程度 バランス良く稼働出来る数値のEAを
見つけ出す♪
選びだすのも 腕かも知れませんね^^

一番 わかりやすい最適化の例だと

リミットとストップの幅をどうするか???

とか かな^^

同じ条件で ポジポジするEAが あります♪

リミットを 10~150pipsで 
どれが一番効率よく利確して利益を伸ばせるのか? とか

ストップを 10~100pipsで
どこまで資産残高を守れるか? とか(^▽^;)

そういうことを 
良い組み合わせを調べられるのが 最適化の良いところ♪

そんな風に 思っています(*^▽^*)

資産残高を増やせるようにo(*^▽^*)o~♪
上手く使いこなせるようになりたいですね(*^▽^*)♪
頑張りましょう♪


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EAを最適化する♪―設定♪

EAをつくる会♪おさらい編♪③課題C



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課題 ⑩

過去のチャートで検証してみよう♪

課題C3 EAを最適化する♪ 



hukujyusou-kiroli1.gif

目的

複数の数値の検証をします♪
その作業を 最適化と呼びます♪

hukujyusou-kiroli1.gif


今回は、手順を見ながら
答え合わせしていきます♪

しっかり 作業確認する事で
EAをレベルUPさせることが 出来るのかどうか(^^ゞ
結果が 出てきますよ♪

今回の練習は

サンプルEA MACross_EXP 
ドル円 日足
期間は 2012.1.1~2012.12.31
パラメーターを変えての最適化
FastMA Period を 
スタート5から ステップ1 ストップ15

FastMAを 5から 1ずつ増やして 15まで
バックテストするという意味です

SlowMA Period を
スタート 20から ステップ1 ストップ60

SlowMAを 20から 1ずつ増やして 60まで
バックテストします

数値を一度に調べる事が出来るこの方法を
最適化する♪ というやり方になります♪


*******


< 手順 >

1 サンプルプログラムのダウンロード
入門サンプルプログラムの入手URL
http://www.panrolling.com/books/gr/gr56.html

各プログラムの保存先は、

入門P113と入門P109~P111を読む♪

ダウンロードファイルの

* expertsに入っているのがEA♪
C:\MT4\expertsに入れる♪

* indicatorsに入っているのが、インジケーター♪
  C:\MT4\indicatorsに入れる♪


(注意)
フォルダごと一気に上書きすると

もともとあった古いフォルダが上書きされて
消えてしまいます( ̄ー ̄; ヒヤリ
C:\MT4\に入れる前に 別で保存して・・・・
必要なものだけ 入れるのも ひとつの手段かも(^▽^;)


2 MT4を閉じる♪

3 MT4再起動(コンパイル代替の目的)♪


4 入門P245-P250を読む
  しっかり読んでから 設定をする・・・
  
(注意)

MT4に同じ最適化をさせると2回目以降サボります(^▽^;)

テスター>操作履歴には、

「xx records were used.」と
過去にやったからそのデータを使って手抜きしたよ♪

と出ます♪

1回目でしっかり設定しましょう(^▽^;)


5 データ取得

 通貨 USDJPY 日足
 ツール>HistoryCenter>USDJPY>日足>Download

ツール>オプション>チャート>
ヒストリー内の最大バー数>(9を14個入れる)同>
チャートの最大バー>(9を14個入れる)OK

バックテスト1
データをダウンロードする前に
一応 確認しておきましょう(^▽^;)

最適化1


6 テスター>セッティング>Expert properities

  >パラメーターの入力>(入門本P245-P246)>OK


最適化1-1
Expert properitiesを押すと
最適化設定用の別ウィンドウが立ちあがります
真ん中のタブをくりっくして
最適化用の数値をいれこみます♪

FastMA Period を 
スタート5から ステップ1 ストップ15 に変更

SlowMA Period を
スタート 20から ステップ1 ストップ60に変更



7 テスター>セッティング>Expert properities

  >Testing>(入門本P247)>OK


最適化1-2
最初のタブ Testingを選んでください♪

Optimized parameter を balance にすると
最適化後の結果が 資産残高で表示されます♪

赤線の部分
Genetic algorithm ですが・・・
私は いつもチェックをつけたまま使用していましたが・・・
(最初は チェックついてるはず(^^ゞ)

遺伝的アルゴリズムという手法を使って最適化するそうです

ある程度の方向性をもって最適化を計算する?って感じなのかな???
高速で最適化できますが
刻み幅に寄っては 違う結果になることもあるようです

saruさんは 外して最適化してるみたいですね(^▽^;)
先程 課題の見直しをしていたら 外してありました・・・

Genetic algorithm のチェックを外すと
順番に 全部 バックテスト確認をしますので

最適化が 終わるまでの 時間が長くなる

という欠点もあるようです


8 EA名;通貨;モデル;期間を確認(入門本P248)

  テスター >セッティング >Optimizationにチェックを入れる


最適化1-1
画像 下の部分ですね(^▽^;)

9 もう一度、設定確認をする。
  入門本P245-P250を読み返して、設定確認。

10 スタートボタンを押す♪

最適化の数値の刻み値が多いほど
時間がかかります(^▽^;)

今回は 日足なので 
それほど時間は かからないかと思います♪

11 結果を確認する♪


hukujyusou-kiroli1.gif


できましたか?(^▽^;)

長くなりましたので 最適化後の確認は
次の記事で(^^ゞ


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VisualModeでバックテスト♪

EAをつくる会♪おさらい編♪③課題C



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EAをつくる会♪ おさらい① カテゴリー♪ 

EAをつくる会♪ おさらい② カテゴリー♪ 
は こちら↑

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課題 ⑨

過去のチャートで検証してみよう♪

課題C2 VisualModeでスピードを変えながらバックテストする♪ 



hukujyusou-kiroli1.gif


前回のバックテストを visualmodeで確認します♪

実際に EAがポジをとる様子を見る事が出来ます♪


*******


前回と 同様・・・・


MT4に最初から、入っている
MACD サンプルEAを使用します♪


< 手順 >

ツール>オプション>チャート>
ヒストリー内の最大バー数>(9を14個入れる)同>
チャートの最大バー>(9を14個入れる)OK


ツール>HistoryCenter>USDJPY>
1Hour(H1)>Download>OK


EA名:MACD Sample
通貨ペア; USDJPY
モデル Openpriceonly
日付 xx - yy
(HistoryCenterのダウンロードしたデータの範囲を指定)
期間  H1

今回は ここで visualmodeにチェックを入れます♪ 
スタートボタンを押す♪


hukujyusou-kiroli1.gif


バックテスト 完了後の 作業です♪


以下を確認-結果・Graph・レポート・操作履歴♪


テスター>レポート>右クリック>レポートの保存



hukujyusou-kiroli1.gif


おさらいできましたか?(^▽^;)



答え合わせは 
こちら↓ 続きを読むから♪





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バックテストをしてレポートを保存する♪

EAをつくる会♪おさらい編♪③課題C



fukujyusou-nanten-ic1.gif  EAをつくる会♪ おさらい編♪③  fukujyusou-nanten-ic1.gif


EAをつくる会♪ おさらい① カテゴリー♪ 

EAをつくる会♪ おさらい② カテゴリー♪ 
は こちら↑

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課題 ⑧

過去のチャートで検証してみよう♪

課題C1 バックテストをしてレポートを保存する♪
 


hukujyusou-kiroli1.gif


MT4に最初から、入っている
MACD サンプルEAを使用します♪


< 手順 >

ツール>オプション>チャート>
ヒストリー内の最大バー数>(9を14個入れる)同>
チャートの最大バー>(9を14個入れる)OK


ツール>HistoryCenter>USDJPY>
1Hour(H1)>Download>OK


EA名:MACD Sample
通貨ペア; USDJPY
モデル Openpriceonly
日付 xx - yy
(HistoryCenterのダウンロードしたデータの範囲を指定)
期間  H1


として、
スタートボタンを押す


hukujyusou-kiroli1.gif


バックテスト 完了後の 作業です♪


以下を確認
   結果
   Graph
   レポート
   操作履歴


テスター>レポート>右クリック>レポートの保存



hukujyusou-kiroli1.gif



バックテストは 以前もブログ記事にしていますが
一番 単純な バックテストのやり方になります。


試してみましたか?


答え合わせは 
こちら↓ 続きを読むから♪





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